¿Qué es lo que realmente sabemos?
¿Cómo podemos afirmar que sabemos algo cuando una sóla observación es capaz de invalidar una afirmación generalizada?
Una sola observación puede invalidar millones de observaciones confirmatorias de cisnes blancos
Nassin Nicholas Taleb
Introducción
Un cisne negro es un suceso que tiene 3 atributos:
- Es una rareza
- Produce un impacto tremendo para ciertos observadores
- Pese a su condición, inventamos explicaciones de su existencia después del hecho, con lo que se hace explicable y predecible
El efecto de estos cisnes negros ha ido en aumento y continúa ya que cada vez hay una mayor interconexión e interacciones entre las partes del sistema. La globalización ha traido grandes niveles de interconexión, interdependencia y complejidad.
La historia del Pavo
Pensemos en un pavo al que se le da de comer todos los días. Cada vez que le damos de comer, el pavo confirmará su creencia de que una familia muy amable lo alimentan con el fin de cuidarlo.
El día anterior al día de acción de gracias, el pavo sufrirá un suceso extremo, inesperado que le obligaría a revisar su creencia, si pudiera hacerlo.
El problema del pavo es que lo que ha pasado hasta el momento no nos dice nada sobre lo que ocurrirá mañana.
El pavo confunde la "asuencia de pruebas", que algo puede dañarlo y dar por sentadas ciertas situaciones con tener realmente la "prueba de la ausencia" .
¿Dónde está Mediocristán?
Te invito a que imagines que un extraterrestre viene a la tierra y coge a 5 millones de personas de edad entre 20 y 50 años al azar con la intención de estudiar la altura de sus ingratos habitantes.
Nos podremos imaginar que el resultado obtenido no da lugar a muchas sorpresas. Tendremos un rango de alturas sin muchas sorpresas.
Cuando la muestra es grande, ningún elemento singular cambiará de forma significativa el total.
Nassin Nicholas Taleb
Con mediocristán es muy raro encontrase con un cisne negro. Taleb apunta que la posibilidad de estas ocurrencias es del orden de una entre varios billones de billones, a medida que se acerca a lo imposible.
En mediocristán se aprende muy rápido a medida que se acumula información.
¿Dónde esta Extremistan?
Hagamos entonces otro experimento de pensamiento, esta vez pensando en fútbol: ¿Cuántos equipos de futbol desde colegios hasta ligas federadas hay en tu ciudad? Para una ciudad como Zaragoza yo pondría por ejemplo, 150 equipos.
Seguimos con el experimento abarcando más area geográfica, poniendo el límite en el país. Ahora ampliamos el espectro todavía más hasta llegar a Europa o incluso el mundo entero.
Si ponemos 20 jugadores por cada equipo, tendríamos una gran cantidad de personas a quienes les gusta practicar el fútbol de forma habitual.
Siguiendo con nuestra línea de pensamiento, vamos a recoger datos del número de jugadores de primera liga y segunda liga, con 40 equipos que digamos, pueden ganarse la vida "dignamente" en el futbol.
Si comparamos ambas muestras, ¿Qué podríamos deducir? Las posibilidades de que tu hijo o el mío se dediquen profesionalmente al futbol es ínfima.
Una muestra pequeñísima se dedica profesionalmente al fútbol comparado con una gran mayoría de jugadores de futbol no profesionales.
Observemos extremistán en la economía: Ponemos a 5 millones de personas al azar de un país como EEUU y recogemos datos sobre la cantidad de dinero que han ganado durante el último año.
A pesar de que en un primer momento podría existir bastante variación, comenzamos a escuchar un estruendo que va aumentando a medida que un helicóptero se acerca a la zona.
Bill Gates acaba de aparecer en la muestra. A día de hoy, asumimos que su patrimonio personal es de 80.000 millones de €. ¿Qué porcentaje suponen los ingresos de los 5 millones de personas comparado con el dinero del patrimonio de Bill Gates?
Posiblemente serían, en palabras de Taleb, el dinero que perdería / ganaría en este mismo segundo Bill Gates en el mercado de acciones.
En Extremistan, las desigualdades son tales, que una única observación puede influir de forma desproporcionada en el total.
Nassin Nicholas Taleb
En extremistan se aprende muy despacio con cada dato, ya que una sola de estas muestras puede desbancar todo lo aprendido hasta la fecha.
Así, nuestra atención deber de estar principalmente en estudiar los sucesos raros y extremos para poder entender los habituales. Considera los extremos y considera ruido la normalidad o habitual.
Asegura que somos incapaces de predecir el curso de la historia y no tenemos consciencia de esa incapacidad. Así, es mejor adaptarnos a su existencia que tratar ingenuamente de preverlos ya que ante un suceso raro, generalmente tenemos más de perder que de ganar.
Es fácil darse cuenta de que la vida es un efecto acumulativo de un puñado de causas importantes.
La historia es básicamente ruido y unos pocos eventos que generan un gran impacto y revolución. Psicológicamente o biológicamente no interpretamos bien lo que sucede pero los expertos tampoco.
Aunque ellos creen saber y nos dejamos convencer por ellos que dicen ser expertos. Parece entonces más sensato no hacerles caso. No hagamos caso a esas predicciones de futuro.
Además, la historia es una selección interesada de eventos filtrada por el sesgo del que te la cuenta. Y además, contiene una parte minúscula de lo que realmente ocurre. Nos engañamos entonces a nosotros mismos.
Necesitamos la generalización y la categorización para entender el mundo hasta que se vuelve enfermiza y nos nubla y limita la visión a esas etiquetas. Se entiende que algo es definitivo y sin posibilidad de cuestionamiento ni cambio.
Estretegia de la Haltera
Si por definición no podemos predecir la probabilidad de los cisnes negros ni tampoco su impacto, la siguiente pregunta es ¿Que podémos hacer para hacerles frente?
La respuesta la encontramos en la estrategia de la haltera. La haltera es la barra que se usa en el deporte de la halterofilia.
A grandes rasgos consiste en ser extremadamente conservador con la mayor parte de tu patrimonio, valor, actividades y extremadamente arriesgado con una pequeña parte.
Por ejemplo, no puedo predecir ni la probabilidad de que exista una pandemina como la ocurrida en los últimos días ni su impacto económico pero si dispongo de un seguro, este me protegerá con un conjunto de rentas en el caso de que algo no esperado suceda.
Otro ejemplo esta vez con las inversiones aplica a tener un gran parte de tu patrimonio asegurado o en formas de inversión muy poco arriesgadas y un porcentaje de un 10% - 15% en inversiones arriesgadas.
Estas pequeñas apuestas de extremistan tienen un perfil convexo porque las pérdidas están limitadas y ganancias son casi infinitas.
El escándalo de la predicción
No hay una diferencia entre tomar una decisión con información parcial o deficiente y realizar una predicción de una variable aleatoria.
Adivinar lo que yo no se pero que alguien puede que si sepa, y predecir (lo que aún no ha tenido lugar) son lo mismo.
Y a este problema de predicción se agraba la cantidad de información ya que las ideas son pegajosas.
Una vez que estas se introducen en nuestra cabeza es más difícil cambiar de idea. Las tratamos como si fueran propiedades por lo que nos resulta difícil desprendernos de ellas.
El problema de la predicción procede sobre todo del hecho de que vivimos en Extremistán, no en Mediocristán.
Yo he promovido lo que los filósofos llaman reificación, que son las hojas de excel con proyecciones o los modelos probabilisticos que concretan como un objeto tangible realidades alternativas y que pierden así su vaguedad.
El problema de los 3 cuerpos
Si en un sistema solar tenemos 2 planetas sin nada más que afecte su curso, entonces se puede predecir casi indefinidamente el comportamiento de ambos planetas.
Pero si añadimos un tercer cuerpo, algo pequeño como por ejemplo un cometa, inicialmente no tendrá efecto alguno pero después, con el tiempo, sus efectos sobre los otros dos cuerpos pueden ser explosivos.
Nuestro mundo es mucho más dificil de predecir que el problema de los 3 cuerpos. Es un sistema dinámico.
¿Qué podemos hacer si no podemos predecir?
- Maximizar la serendipia. Participar de las situaciones y de la diversidad que nos rodean.
- Aplicar la estrategia de la haltera en la que se mezcla la aventura y la seguridad.
- Aprovechar cualquier oportunidad que parezca serlo. Para poder aprovechar un cisne negro positivo, primero tienes que estar expuesto a ellos. Trabaja en perseguir esas oportunidades y maximizar tu exposición.
Problemas para ver el cisne negro
Existen problemas que nos impiden ver los cisnes negros.
- 1. Sesgo de confirmación
- 2. Narrativas
- 3. Nos comportamos como si el cisne negro no existiera
- 4. Lo que vemos no es necesariamente todo lo que existe. Distorsión de las ideas silenciosas.
- 5. Tunelar.
1. Sesgo de confirmación
El sesgo de confirmación o sesgo confirmatorio es la tendencia a favorecer, buscar, interpretar, y recordar, la información que confirma las propias creencias o hipótesis, dando desproporcionadamente menos consideración a posibles alternativas.
Se trata de un tipo de sesgo cognitivo y un error sistemático del razonamiento inductivo. Las personas muestran esta tendencia cuando reúnen o recuerdan información de manera selectiva, o cuando la interpretan sesgadamente.
2. Narrativas
La falacia narrativa representa nuestra capacidad de dar sentido todo. De poner flechas y vínculos lógicos a todo.
Una relación entre las cosas, una explicación, una secuencia de hechos.
Las explicaciones atan los hechos y permiten comunicar y recordar mucho mejor. Ayudan a que tenga más sentido.
Luchar contra esto es luchar contra uno mismo porque venimos con este sistema por defecto.
Incluso desde una perspectiva anatómica, a nuestro cerebro le resulta imposible ver nada en estado puro sin alguna forma de interpretación.
Es nuestra mente la que está física y neuralmente condicionada para trabajar de esa forma.
3. Nos comportamos como si el cisne negro no existiera
En extremistán existe una pequeña concentración de éxito. Hay un conjunto muy pequeño de ganadores que se llevan gran parte del bote.
Nuestras intuiciones no se ajustan ni entienden bien la no linealidad. En un entorno primitivo el proceso y el resultado están estrechamente conectados. Esto prácticamente no sucede en nuestra sociedad hoy en día.
Con las linealidades, las relaciones entre las variables son claras y constantes pero son la excepción.
Uno de los atributos del cisne negro es la asimetría de las consecuencias, sean positivas o negativas.
¿Soy como el pavo? Expuesto a una gran explosión sin saberlo o estoy preparado para los cisnes negros que pudieran sorprendernos.
Una estrategia es el "sangrado". Estar expuesto a las perdidas de forma diaria y sistemática pero cuando se produce un cierto suceso, somos recompensados demasiado bien. Siempre permanecer y no estallar. Hay que estar en el juego.
4. La prueba silenciosa
Las pruebas silenciosas están en cualquier sucesión de acontecimientos vistos con posterioridad.
Y es que seleccionamos únicamente los hechos que encajan en nuestras teorías o cuando los hechos han tenido lugar, nos creamos historias para que el hecho parezca tener una causa (falacia narrativa).
Prudencia en la toma de decisiones
La siguiente lista incluye mi entendimiento de las recomendaciones y principios extraidos de las ideas del libro.
- Elude las pérdidas y alejate de la deuda.
- No solventes un problema de deuda con más deuda.
- Reduce la exposición al cisne negro a través de seguros si es posible y el sangrado.
- Focalizate en generar redundancia. En el ser humano hay elementos muy importantes (vista, pulmones, piernas, manos) que son redundantes.
- La optimización nos hace frágiles precisamente por la falta de redundancia.
- La prueba de ausencia debe de recaer sobre quién perturba un sistema complejo y no sobre la persona que proteje el status-quo.
- La iatrogena de un sistema o cómo demostrar que tu aportación ha generado más beneficio que perjuicio.
- Lo pequeño debería de quebrar de forma frecuente ya que nos hace más robustos a los demás.
- Prepárate para perderlo todo. Estoicismo.
- Los mercados no deberían de ser tu almacén de valor. Pon atención a tu profesión (que lo puedes controlar) e invierte sólo por diversión.
- Nadie está a salvo en Extremistán pero mientras hay vida, hay esperanza.
- Los grandes sucesos no tienen grandes padres por lo que casi núnca pueden predecirse.
- Todos los modelos están equivocados pero algunos son útiles. Algunos modelos son dañinos, muy dañinos.
- Algunas religiones prohiben el endeudamiento. Quizá las religiones se desarrollaron para protegernos de nosotros mismos.
